《表2 VAR模型最优滞后阶数》
不同滞后期对VAR模型的估计结果影响显著,在进行Johansen协整检验之前首先确定VAR模型的最优滞后期。由表2可以看出,超过半数的可用判断准则指向阶数为3的期数,因此,该模型的最优滞后期为3。
图表编号 | XD00200457200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.09.25 |
作者 | 徐晓莉、任芳 |
绘制单位 | 新疆大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
不同滞后期对VAR模型的估计结果影响显著,在进行Johansen协整检验之前首先确定VAR模型的最优滞后期。由表2可以看出,超过半数的可用判断准则指向阶数为3的期数,因此,该模型的最优滞后期为3。
图表编号 | XD00200457200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.25 |
作者 | 徐晓莉、任芳 |
绘制单位 | 新疆大学经济与管理学院 |
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