《表3 VAR模型最优滞后阶数》
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《人民币外汇市场间波动溢出效应实证研究——基于VAR模型》
注:*为该准则选择的滞后阶数。
根据AIC信息准则和SIC信息准则来选择VAR模型的最优滞后阶数,因此选滞后4阶VAR模型是平稳的。如表3所示,协整检验结果不难得出CNY、CNH、NDF这三个变量在5%的显著性水平下才能存在协整关系,该准则选择的滞后阶数稳定且有意义。因此,本论文建立VAR(4)模型。
图表编号 | XD00201078100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.11.10 |
作者 | 阿卜杜凯尤木·赛麦提、玉素甫·阿布来提 |
绘制单位 | 新疆财经大学金融学院、新疆财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |