《表3 VAR模型最优滞后阶数检验》

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注：表中数据由Stata15.0处理并汇总所得，*表示其对应阶数为最优阶数

在应用VAR模型进行实证分析之前，需要确定模型的滞后阶数，从表3可以看出，不同信息准则所选择的滞后阶数并不一致。根据HQIC准则和SBIC准则，VAR模型只需滞后1阶即可，但可能过于简洁。根据LR准则、FPE准则和AIC准则的检验结果显示，对于数据所选择应用的VAR模型，最优滞后阶数为4阶。