《表2 VAR模型的最优滞后阶数》

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《人民币实际汇率波动的新视角——基于NOEM模型的实证研究》

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注:检验在5%的显著水平下。

平稳性检验结果表明6个序列都为一阶单整，因此具备协整检验和VAR模型建立的前提条件。要建立VAR模型并检验变量之间的协整关系，首先必须确定模型的最优滞后阶数，我们在这里综合考虑对数似然值、AIC和SC信息准则，最终选定最优滞后阶数为2的VAR模型进行检验（见表2）。