《表2 VAR模型最优滞后阶数选择表》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《国际油价与我国通货膨胀的动态关系——基于VAR模型的实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：表中“*”表示标准选择的滞后顺序。

建立模型时首先要确定该模型的滞后阶数，目的是能够准确反映出VAR模型的动态特征。综合考虑LR、FPE、AIC、SC和HQ五个信息准则来确定滞后阶数，从表2可以看出，滞后阶数为2时，有4个信息准则通过，即该模型的最优滞后阶数为2，因此建立VAR(2）模型。