《表2 VAR模型最优滞后阶数确定检验值》
注:*为该准则选择的滞后阶数;Log L为最大似然函数值;LR为似然比检验;FPE为最终预测误差;AIC为贝叶斯信息准则;SC、HQ为信息准则。
(1) 最优滞后期的确定及稳定性检验。VAR模型滞后期的确定会对实证的最终结果产生不同影响,滞后期选择的阶数过大可能会出现有效性问题,滞后期太小则能会使残差序列出现自相关问题,故应选择最优的滞后期。VAR模型最优滞后除数确定检验值如表2所示,根据AIC或SC值最小准则,VAR模型最优的滞后阶数应选1。
图表编号 | XD0056676400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 郭云、黄虹、李磊 |
绘制单位 | 合肥师范学院经济与管理学院、合肥师范学院经济与管理学院、安徽省商务厅市场运行处 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |