《表3 VAR模型最优滞后阶数确定》
根据ADF协整检验的结果,三个变量都是平稳序列,可以考虑建立协整方程来分析三者之间的长期均衡关系。本文采用Johansen协整检验,该检验是建立在VAR模型的基础上,估计变量之间的长期关系,该检验方法的滞后阶数需要在VAR最优滞后阶数的基础上减去一阶。VAR系统滞后阶数结果(见表3),在表3所示的5种准则中,有两种检验准则(LR和SC)显示最优滞后阶数为1阶,有2种检验准则(AIC和HQ)显示最优滞后阶数为2阶,根据VAR模型的平稳性,选择最优滞后阶数为2阶,故协整检验的滞后阶数为1阶。
图表编号 | XD00103113800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.20 |
作者 | 王美婷、林谦 |
绘制单位 | 西南财经大学、西南财经大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |