《表3 向量自回归 (VAR) 模型滞后阶数选择》

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首先，判断滞后阶数是建立向量自回归（VAR）模型的第一步。通常是利用LR（极大似然法）、FPE、AIC、SC、HQ这五大准则来判断滞后阶数。判断依据通常是当AIC和SC取值最小时对应的滞后阶数为初步的滞后阶数。倘若AIC和SC取值无法实现同时最小，接下去就需要通过LR检验来判断滞后阶数。本文运用Eviews6.0软件对样本数据的进行VAR运算滞后阶数结果如表3所示。