《表3 VAR模型滞后阶数选择标准》
注:“NA”表示没有相应项,“*”表示依据准则选择的滞后阶数。
为检验经过一阶差分后变为平稳的所有变量之间是否存在着某种长期均衡关系,采用Johansen检验方法进行协整关系检验。Johansen检验法是以VAR模型为基础检验回归系数的方法,对多变量协整检验时优于Engle-Granger两步法。建立VAR模型时,首先要确定滞后阶数,滞后期和自由度是相关联的,滞后期越大,待估参数越多,自由度越少。利用LogL、LR、FPE、AIC、SC、HQ这6个准则进行测试,最终确定最佳滞后阶数为3(见表3)。
图表编号 | XD0056778000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.07.01 |
作者 | 石张宇、程乾、李海建 |
绘制单位 | 浙江工商大学旅游与城乡规划学院、安庆师范大学资源环境学院、浙江工商大学旅游与城乡规划学院、江苏师范大学历史文化与旅游学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |