《表3 滞后一、二期向量自回归（VAR）模型结果》

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序列LNZCZL和LNJZCG为一阶单整序列且不具有协整关系。因此，先对序列LNZCZL和LNJZCG的一阶差分序列ΔLNZCZL和ΔLNJZCG进行VAR模型分析，研究二者之间的向量自回归关系。在选择适当的VAR模型时，最大滞后期的确定尤为重要。如果滞后期选择太小，则将会增大参数非一致估计的可能性；而当滞后期选择太大，则将会影响模型参数估计的有效性。文章首先对滞后阶数进行确定，可以采用赤地信息准则（AIC）和施瓦茨准则（SC）。而本文基于施瓦茨准则（SC）选取滞后阶数，回归结果见表3。