《表4 无约束VAR最佳滞后阶数检验》
通过JJ协整检验法检验△KJRMB、△E、△TRADE、M2、CPI等变量之间是否具备长期均衡关系。滞后阶数的确定是JJ协整检验法的重要一步,通过最大对数似然性值(LogL值)、修正的似然比检测统计值(LR)、最终预测误差(FPE)、Akaike(AIC)Schwarz(SC)以及Hannan-Quinn统计量(HQ)等判断准则来确定滞后阶数。由表4可以看出无约束VAR模型的最佳滞后阶数为2,由于JJ协整检验和误差修正模型的建立,都是针对于无约束VAR模型的一阶差分变量的滞后期,故接下来的JJ协整检验与误差修正模型的滞后阶数都是一阶。
图表编号 | XD00137944100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.15 |
作者 | 刘丽娟、赵恒、王丽佳 |
绘制单位 | 吉林财经大学国际经济贸易学院、吉林财经大学国际经济贸易学院、长春财经学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |