《表4 第一阶段VAR模型滞后阶数检验表》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中美股票市场联动性研究——基于次贷危机前后的对比分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:*表示在P值在10%水平显著。

在建立VAR模型之前需要先确定模型的最优滞后阶数，本文根据AIC和SC准则，取AIC、SC等指标中值最小所对应的滞后期的最大值为最优滞后阶数，结果如表4和表5所示。由表4和表5的检验结果可知，第一阶段的最优滞后阶数为7阶，第二阶段的最优滞后阶数为5阶。