《表5 第二阶段VAR模型滞后阶数检验表》
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《中美股票市场联动性研究——基于次贷危机前后的对比分析》
注:*表示在P值在10%水平显著。
在建立VAR模型之前需要先确定模型的最优滞后阶数,本文根据AIC和SC准则,取AIC、SC等指标中值最小所对应的滞后期的最大值为最优滞后阶数,结果如表4和表5所示。由表4和表5的检验结果可知,第一阶段的最优滞后阶数为7阶,第二阶段的最优滞后阶数为5阶。
图表编号 | XD0067086700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.10 |
作者 | 樊云杉、丁肇勇 |
绘制单位 | 吉林大学经济学院、吉林大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |