《表4 最佳滞后阶数检验(1)》

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《金融错配对宏观经济下行风险存在异质性冲击吗——基于规模效应与效率效应的维度》

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除了单位根检验，为确保实证结果的客观性，在使用SVAR模型之前，需要根据一定标准确定模型的最佳滞后阶数。同时，为了检验模型设置的合理性，还需要对SVAR模型进行稳定性检验。为此，本文采用了LR、FPE、AIC、SC、HQ五个标准对SVAR模型滞后期进行检验。检验结果如表4所示。