《表6 变量最佳滞后阶数检验》
注:*indicates lag order selected by the criterion。
绿色金融指标与产业结构调整指标之间显著的相关性为构建多元线性回归模型提供了可能,运用时间序列构建多元线性回归模型要求变量必须是平稳的时间序列,或者非平稳序列之间存在协整关系,否则容易出现“伪回归”现象,所以首先检验各变量的平稳性。滞后阶数是时间序列的平稳性检验以及后续相关模型构建过程中必不可少的参数,表6为各变量最佳滞后阶数检验结果,在5%水平下有三个统计量显示各变量的最佳滞后阶数是1阶,有两个统计量显示最佳滞后阶数是2阶,所以在后续各模型构建过程中均以1阶滞后为基础。
图表编号 | XD00106787400 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.09.25 |
作者 | 张璐 |
绘制单位 | 安徽新华学院财金学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |