《表2 最佳滞后阶数检验：中国海洋产业结构与海洋经济增长的关系研究》

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《中国海洋产业结构与海洋经济增长的关系研究》

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借助VAR模型，可以快速检验时间序列是否平衡，同时也能够消除其中可能存在的伪回归问题。从规避时间序列中异方差的角度，操作中应该在不改变数据之间协整关系的同时，提取原始数据的对数，记做lnD1、lnD2、lnD3、和lnGOP，再运用ADF和PP两种不同的检验方法，针对相应的数据实施交叉检验。两种方法都检验通过之后，才能认定时间序列具备平稳性特征。结合相关数据分析，原始变量属于非平稳序列。在进行一阶差分后，原始变量值都没有达到10%的临界点，这也说明了所有原始变量都属于一阶单整序列，可以同时进行协整检验。VAR模型构建的效果会对滞后阶数产生不容忽视的影响，依照AIC、HQ、SC等信息准则，借助LR和FRE方法，确定相应的最佳滞后阶数，具体结果如表2所示。结合表2数据分析，最佳滞后阶数为3。