《表1 滞后阶数的选择：金融周期、金融集聚与区域经济增长——基于中国省际面板数据的PVAR模型研究》

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《金融周期、金融集聚与区域经济增长——基于中国省际面板数据的PVAR模型研究》

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注：*表示在每种滞后阶数选择方法中最小的数，即最优的滞后阶数。

为了避免出现伪回归现象，保证变量在进行PVAR模型估计前是平稳的，我们在建立模型之前需要检验所有变量的平稳性特征。为保证检验结果可靠性，本文综合使用了LLC检验法、IPS检验法，结果显示金融产业集聚水平、金融周期、区域经济增长水平均满足I(0）平稳性要求（由于篇幅限制，平稳性检验的图表未进行展示）。本文选取了AIC(Akaike Information Criterion）、BIC(Bayesian Information Criterion）、HQIC(Hannan-Quinn Information Criterion）三种方法进行最优滞后阶数的选择。根据表1结果显示，本文选择四阶滞后项作为PVAR模型最优滞后阶数。