《表2 回归系数：金融周期、金融集聚与区域经济增长——基于中国省际面板数据的PVAR模型研究》

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《金融周期、金融集聚与区域经济增长——基于中国省际面板数据的PVAR模型研究》

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注：*、**、***分别表示10%、5%、1%水平显著，第二列、第三列、第四列表示面板自回归系数。

在运用广义矩估计方法（GMM）来估计PVAR模型之前，为避免估计结果的偏误，要先去除固定效应。我们首先在时间截面上采用均值差分法去除时间固定效应，然后运用前向均值差分法消除个体固定效应。其中，h＿fa、h＿fc、h＿ln pgdp表示对原值fa、fc、ln pgdp去除固体效应后所得到的值，L1．、L2．、L3．、L4．分别表示滞后一阶、滞后二阶、滞后三阶、滞后四阶，面板自回归系数如表2所示。