《表3 Johansen协整检验结果》

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《收入分配、实体经济与虚拟经济关联性研究》

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由上文平稳性检验可知，GI、GR、GV是一阶单整序列，为了进一步确定研究变量之间是否存在长期均衡关系，还需对三个变量进行协整检验。由于Johansen协整检验是对多变量协整检验的常用方法，故本文采用此法进行协整检验。从检验结果来看（见表3），GI、GR、GV三者只有一个线性无关的协整向量（表中打星号者）；而最大特征值检验也表明，可以在5%的水平上拒绝“无协整关系”的原假设，但无法拒绝“最多1个协整关系”的原假设。这一方面表明GI、GR、GV三者之间存在长期均衡关系；另一方面也表明尽管GI、GR、GV是不平稳变量，但由于三者存在协整关系，因而直接利用GI、GR、GV建立VAR模型是合理的。