《表3 Johansen协整检验结果》

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《基于VAR模型的安徽省城镇化与工业化以及金融发展的关系分析》

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注:*表示5%的显著性水平下拒绝原假设.

协整检验用于检验非平稳变量间长期稳定的均衡关系，本文采用Johansen协整检验对LUR、LIR、LFIR之间的协整关系进行分析，首先需要确定VAR模型的最优滞后阶数，赤池信息准则（AIC）和施瓦茨准则（SC）是衡量统计模型拟合优良性的常用指标，根据AIC和SC最小原则确定最优滞后阶数为2，在VAR（2）模型下进行Johansen协整检验见表3.从表3中可以看出，Trace Statistic（迹统计量）值（35.4353）和Max-Eigen Statistic统计量值（21.2625）均大于其对应的5%的临界值，拒绝不存在协整关系的原假设，城镇化、工业化与金融发展之间存在长期均衡关系.