《表3 在各种准则下的最优滞后阶数选择》

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注:*代表每一列数据中所选择的滞后阶数。

协整秩迹检验结果表明，模型只有一个线性无关的协整向量（表2中打星号者）；最大特征值检验也表明，模型可以在5%的显著性水平下拒绝“协整秩为0”的原假设，但无法拒绝“协整秩为1”的原假设。因此，协整的秩为1。因此，可在1nemp、1nreer、1ngdp三个变量序列之间建立VAR模型。先判定模型所对应的VAR表示法的滞后阶数，由表3可见，大多数准则指向模型的最优滞后阶数为2。