《表3 模型 (1) 的最优滞后阶数选择》

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《信贷配给下的货币政策阈值效应实证研究》

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注:*为在0.1水平下显著，下同。

根据式（1）建立VAR模型，首先确定模型的最优滞后阶数，具体如表3所示。由表3可知，似然比检验（LR）、最终误差预测准则（FPE）、赤池准则（AIC）的最优滞后阶数均为4，并且在10%的水平上显著。因此，可以确定VAR模型为4阶滞后模型，根据模型（1）、（2）可得到正反两个方向的货币冲击序列，其对国内生产总值的贡献率可表示为式（3）。