《表3-4 LNRGDP、LNFIR、LNRDL时间序列的最优滞后阶数检验结果》
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《基于VAR模型的农村金融发展与农村经济增长关系实证研究——以江苏省为例》
在进行协整检验前,首先要确定模型的最优滞后阶数,一般根据无约束VAR模型的AIC和SC同时最小为标准来确定,确定P值的原则是在增加P值的过程中,使AIC和SC值同时最小,对于年度数据来讲,一般要比较到P=4,即分别建立VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、VAR(4)模型,比较AIC和SC的值,使它们同时取到最小值的P值即为所求。若二者的最优值不同时,以统计量LR进行判断,利用Eviews 6.0软件对协整检验滞后阶数选择的结果如表3-4所示:
图表编号 | XD0055666800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.01 |
作者 | 刘尧飞 |
绘制单位 | 南京师范大学泰州学院、泰州大健康产业发展研究中心 |
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