《表2 总样本区间CBOT与DCE大豆期货多头(空头)市场风险价值描述性特征表》

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《不同价格政策视角下中美大豆期货市场的风险溢出效应》

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由表2可以看出，在三种不同的置信水平下，CBOT大豆期货多头（空头）市场风险价值的潜在最大损失均小于相应的DCE大豆期货多头市场。在99%及95%置信水平下，CBOT大豆期货多头（空头）市场风险价值的日均潜在损失小于相应的DCE大豆期货多头市场，在90%置信水平下则相反。在95%和90%置信水平下，DCE大豆期货多头（空头）市场风险价值的方差略小于CBOT大豆期货多头（空头）市场相应的方差，与99%置信水平下情况相反。