《表1 变量描述性统计：经济政策不确定性、投资者情绪与大豆期货价格——基于SVAR模型的实证分析》

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《经济政策不确定性、投资者情绪与大豆期货价格——基于SVAR模型的实证分析》

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笔者同样遵循BW指数构建方法，构建能有效测度大豆期货市场投资者情绪的综合指标。考虑到数据的可得性，尝试构造一个与大豆期货市场更贴近的投资者情绪指标，选取大连商品交易所豆一期货的成交量、持仓量、换手率、新增注册仓单及消费者信心指数等5个指标，其中大豆期货选取在大连商品交易所进行交易的豆一指数连续期货合约，其成交量、持仓量与新增注册仓单的数据均来源于布瑞克农产品数据库，换手率是成交量与持仓量的比值；消费者信心指数来源于东方财富网。各情绪代理指标符号及定义如表1所示。