《表2 玉米和大豆期货收益率的ADF单位根检验》
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《WASDE报告对中国农产品期货市场的影响——以玉米和大豆市场为例》
注:(c,t,0)中分别表示ADF检验中存在常数项、趋势项、滞后期数。
构建GARCH模型时应具备两个基本条件,即期货收益率需具备平稳性和条件异方差性。本研究对所使用的时间序列数据的水平变量进行了ADF(Augmented Dickey-Fuller)趋势加常数项的单位根检验,建议类型依据施瓦茨(SIC)信息准则确定,检验结果列于表2。
图表编号 | XD00160868800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.28 |
作者 | 张云毓、熊涛 |
绘制单位 | 华中农业大学经济管理学院、华中农业大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |