《表1 序列TAN和LNTAN的ADF单位根检验结果》

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《基于ARIMA模型的欧盟碳金融市场期货价格预测及启示》

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在建立ARIMA模型之前需对原始时间序列的平稳性检验，因为原始数据序列通常都不是随机序列，往往表现出具有一定的趋势，不能确定序列是否为平稳序列，因此在建模之前需要对原始时间序列做平稳性检验。如果不检验其平稳性，直接建模，可能出现伪回归，使模型结果不可靠[12]。通常平稳性检验采用单位根检验，对原始数据的方差分析，根据结果分析序列是否平稳。对原数列（TAN）和取自然对数后（LNTAN）的检验结果见表1。