《表1 一阶差分前后β因子和宏观经济变量序列的单位根ADF检验结果》
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《中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态Nelson Siegel模型》
本文进行的平稳性检验均为在置信度5%水平下进行判定,经过ADF检验,11组时间序列数据均为非平稳序列,不符合时间序列建模分析原则。为使其成为平稳序列,对以上数据均作一阶差分处理,得到如下(表1)检验统计结果:
图表编号 | XD0054574400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.15 |
作者 | 周琳 |
绘制单位 | 辽宁大学经济学院 |
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