《表1 各变量及其差分序列的ADF单位根检验》

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注:△表示对应变量做差分，平稳性判定依据5%的显著性水平

考虑到研究所用的数据为时间序列数据，为了避免出现“伪回归”问题，在状态空间模型参数估计之前进行协整检验，同时变量是非平稳序列是协整关系存在的前提，所以首先对各个变量采用ADF单位根检验（Augmented Dickey-Fuller test）进行平稳性检验（单位根检验的原假设为原序列存在单位根），检验结果如表1所示。