《表3 CPI和粳稻、玉米、大豆价格指数的平稳性检验结果（ADF与PP检验）》

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《基于SVAR模型的我国农产品价格波动与CPI动态关系分析——以粳稻、玉米、大豆为例》

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分析2010年1月—2019年5月的数据发现，粳稻价格指数变化与CPI的变化趋势极为相似，前者波动更为平缓；CPI、粳稻、玉米和大豆4个时序数据并非在无规律变动，而是遵循一定的变化趋势，初步断定所选取的时序数列均为非平稳时间序列，相互之间可能存在协整关系，无法直接构建SVAR模型。而表3平稳性检验结果说明在95%的置信水平上变量的一阶差分后为平稳过程，PP方法和ADF方法的检验结果一致。因此本研究所采集的数据在一阶差分的约束条件下均为平稳数据，即全部变量均服从I(1）的性质，证明一阶差分后的变量既符合构建SVAR模型的基础条件，也满足协整分析的前提条件。