《表2 各行业指数收益率的ADF平稳性检验结果》

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《金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应》

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注:***表示在1%，5%，10%的显著水平下都显著。

由于非平稳时间序列直接回归，容易发生伪回归现象，所以直接进行回归分析不会得出有意义的结果，因此需要对时间序列进行平稳性检验。表2表示各行业指数收益率的ADF平稳性检验结果，可以看出，都在1%的置信水平下拒绝了原假设，表明各行业指数对数收益率序列均为平稳的时间序列。