《表7 投资者情绪指标和中证流通指数收益率的ADF检验结果》

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《基于主成分分析的中国股市复合情绪指数的构建》

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由于格兰杰因果关系检验只对平稳的时间序列数据有效，因此在检验之前，有必要对各投资者情绪指数序列SENT＿PCA及其一阶差分序列dSENT＿PCA和中证指数收盘价及收益率序列分别进行ADF单位根检验，以判断时间序列数据中是否存在着单位根。ADF的检验结果如表7所示。