《表2 行业对数收益率平稳性检验》

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《中国房地产业与其他行业的关联性——基于行业股价收益率的连通性分析》

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注：***表示1%的显著性水平。

鉴于VAR模型要求所使用数据为平稳数据，本文首先对行业指数的对数收益率进行平稳性检验。经过ADF和PP检验，结果如表2所示，各行业该值均为平稳序列，因此可进行进一步研究。