《表2 日收益率序列的平稳性检验》

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《基于GARCH模型的上证指数波动性实证分析》

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*MacKinnon（1996）one-sided p-values.

对于变化后的序列，即日收益率序列进行平稳性检验，其结果如表2所示.ADF和P-P检验统计量远高于临界值，且P值小于0.01，表示单位根的检验拒绝零假设，并得出结论:日收益率序列在研究期间内是平稳的.