《表2 对数收益率的平稳性检验结果》

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《基于同期线性转换分割VAR方法的股票收益率预测应用研究》

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注：***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

对各分量时间序列分别进行ADF单位根平稳性检验，表2为12只股票的收益率单位根检验结果，可以看出p值非常小，近似于0，拒绝原假设，有理由认为各序列均不存在单位根，得出各分量时间序列在显著性水平1%、5%和10%下均平稳的检验结果。