《表2 收益率平稳性检验：股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名：随高清版一同展现
《股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》
金融时间序列存在的相依性和异方差等特征会影响对序列边缘分布的拟合，为避免分析中的“伪回归”现象、保证统计特征的稳定可测，对股指收益率的平稳性进行检验（表2）。
| 图表编号 | XD0089135500 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.08.25 |
| 作者 | 方先明、陈佳欣 |
| 绘制单位 | 南京大学商学院、南京大学商学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
