《表7 边缘分布检验：股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》

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《股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》

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注：样本Ⅰ中HKEX的ARCHLM（10）的P值为0.144 7，样本Ⅲ中SSE和HKEX的ARCHLM（10）的P值分别为0.365 8和0.124 9，显示为不能拒绝原假设。

对标准化残差进行ARCH检验，原假设为序列不存在异方差性，L-B检验和K-S检验是对标准化残差的累计分布值进行测试，以判断累积分布值是否独立和是否服从[0，1]均匀分布，具体结果见表7。