《表4 收益率相依性检验：股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》

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《股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》

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对各时期股指收益率的自相关性进行LB检验。原假设是不存在自相关，表3中检验结果显示，样本Ⅱ和样本Ⅲ的上证综指和深圳成指收益率具有序列相关性，其他时间段的股指收益率没有显著的序列相关。即使收益率序列不存在自相关，数据也可能存在内部的相依性，收益率相依性检验结果见表4。