《表1 GPD检验值：公司债市场和股票市场相依性和组合风险研究》
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本文对公司债市场收益率序列取负数，基于A2统计量的阈值选取方法，使用GPD模型，以描述公司债市场的边际损失分布状况。具体的阈值选取和参数估计结果如表1:
| 图表编号 | XD003408100 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.08.25 |
| 作者 | 吴姝、张婷 |
| 绘制单位 | 上海理工大学管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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