《表4 公司债市场和股票市场的组合风险》
区别于单个金融市场的风险价值VaR,组合风险是多个金融市场之间的相依风险,根据各个金融市场权重的设置不同而导致组合风险具有差异性。公司债市场和股票市场组合风险的具体计算结果如表4所示:
图表编号 | XD003408500 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.08.25 |
作者 | 吴姝、张婷 |
绘制单位 | 上海理工大学管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
区别于单个金融市场的风险价值VaR,组合风险是多个金融市场之间的相依风险,根据各个金融市场权重的设置不同而导致组合风险具有差异性。公司债市场和股票市场组合风险的具体计算结果如表4所示:
图表编号 | XD003408500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.25 |
作者 | 吴姝、张婷 |
绘制单位 | 上海理工大学管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |