《表4 投资组合的权重：金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量——基于Vine-Copula模型的实证研究》

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《金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量——基于Vine-Copula模型的实证研究》

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资产间的相关性对投资组合的风险管理是至关重要的，忽略资产间的相关性，有时会造成巨大的损失，于是在组合资产的风险管理中，Vine-Copula就发挥了很重要的作用。本文接下来运用C-Vine Copula模型，并结合Monte Carlo模拟预测五国单个股指期货以及它们所组成的组合资产的VaR和谱风险值。每个国家的股指期货模拟的样本容量为100000，不失一般性，本文考虑了两组权重（1）。表4为两组权重的取值情况。