《表4 汇率方差分解结果：中国货币政策对金砖国家的溢出效应研究——基于VAR模型的分析》

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《中国货币政策对金砖国家的溢出效应研究——基于VAR模型的分析》

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汇率方差分解如表4所示。可以看出，中国利率对俄罗斯汇率波动贡献度在第11个月达到0.841%后趋于稳定；对印度汇率波动贡献度在第14个月达到3.610%后逐渐稳定；对巴西汇率波动贡献度在第13个月达到3.147%后逐渐平稳；对南非汇率波动贡献度在第13个月达到2.469%后逐渐平稳。通过与其他指标贡献度数据比较发现，金砖国家汇率波动受本国经济运行影响较大，中国利率对其存在微弱的溢出效应。