《表2《卡门》序曲结构：人民币与非洲主要国家货币汇率的联动性分析——基于VAR-DCC-MVGARCH模型》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《人民币与非洲主要国家货币汇率的联动性分析——基于VAR-DCC-MVGARCH模型》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

本文采用最终预测误差准则（FPE）、似然比（LR）检验以及赤池准则（Akaike Information Criterion，AIC）、施瓦茨准则（Schwarz Information Criterion，SIC）、汉南-昆准则（Hannan-Quinn Information Criterion，HQIC））等三大信息准则，并优先选取符合以上准则最多的阶数为最优滞后阶数来确定VAR模型的最优滞后期，若选取的标准发生不一致时，则参考SIC准则，最终选取的最优滞后阶数如表2所示。