《表3 人民币与东盟五国货币汇率BEKK模型的系数估计》
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《人民币与东盟国家货币汇率间波动溢出效应研究——基于中国—东盟自由贸易区建设的视角》
注:其中1代表RCNY,2代表RXt;货币汇率变量Xt后面括号中的数值是RCNY和RXt的VAR模型的最优滞后阶数,表中括号中的数值是系数估计的相伴概率。
对东盟五国的每一个货币汇率Xt,我们分别对RCNYt与RXt建立VAR模型,其中Xt分别为IDR、MYR、PHP、SGD和THB,导出其残差序列并建立MVGARCH-BEKK模型,表3给出模型系数的估计。
图表编号 | XD00196685100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.20 |
作者 | 顾荣宝、张伟琦、杜修立 |
绘制单位 | 南京财经大学金融学院、布里斯托大学会计与金融学院、南京财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |