《表3 LM检验结果:国际油价与人民币汇率的非对称溢出效应研究——基于VEC-BEKK-GARCH模型》
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《国际油价与人民币汇率的非对称溢出效应研究——基于VEC-BEKK-GARCH模型》
由表3检验结果可知:在滞后1期和2期情况下,原假设被序列拒绝,残差序列被认定为自相关。接下来加入AR(1)项并通过广义差分法对模型进行处理,进行消除自相关处理后建立长期均衡协整关系模型如表4所示。
图表编号 | XD00119337600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.15 |
作者 | 吕靖烨、郭泽、肖路 |
绘制单位 | 西安科技大学管理学院、西安交通大学经济与金融学院、西安科技大学管理学院、西安电子科技大学软件学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |