《表4 模型检验结果：基于ARMA—GARCH模型的人民币汇率波动性研究》

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《基于ARMA—GARCH模型的人民币汇率波动性研究》

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从表4可以看出，Jarque-Bera Test统计量值很大，正态性检验不通过。对标准化残差进行Ljung-Box Test，p值检验结果同样可以说明均值方程的充分性。对标准化残差的平方进行Ljung-Box Test或者LM Arch Test，检验p值>0.05，故波动性已提取充分，波动率方程是合适的。