《表2:ADF检验结果:基于混合人工神经网络的人民币汇率预测研究——兼与ARMA、ARCH、GARCH的比较》
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《基于混合人工神经网络的人民币汇率预测研究——兼与ARMA、ARCH、GARCH的比较》
残差平方的Q检验结果显示残差平方序列存在自相关,故扰动项存在条件异方差,即波动性聚集,此结论与之前的LM检验结果相一致,再结合三个信息准则,确定美元、欧元、日元和英磅四种汇率的ARCH模型分别为ARCH(7)、ARCH(5)、ARCH(2)和ARCH(7)。最后再为四种汇率分别建立GARCH(1,1)模型。
图表编号 | XD00101037900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.25 |
作者 | 周晓波、陈璋、王继源 |
绘制单位 | 中国人民大学经济学院@王继源 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |