《表1 ADF检验结果:一种基于ARIMA-SVR混合方法的汇率预测模型》
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《一种基于ARIMA-SVR混合方法的汇率预测模型》
本文研究的对象为美元与欧元、人民币、日元和英镑的汇率数据,样本区间为2008年1月1日至2018年1月1日,数据来源为Wind数据终端。本文首先对汇率序列进行ARIMA建模,一般金融时间序列不具有平稳性,故考虑对汇率序列进行一阶差分处理,处理前和处理后的ADF检验结果如表1:
图表编号 | XD0048340000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.07 |
作者 | 徐超 |
绘制单位 | 武汉大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |