《表4:LM检验结果：基于混合人工神经网络的人民币汇率预测研究——兼与ARMA、ARCH、GARCH的比较》

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《基于混合人工神经网络的人民币汇率预测研究——兼与ARMA、ARCH、GARCH的比较》

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残差平方的Q检验结果显示残差平方序列存在自相关，故扰动项存在条件异方差，即波动性聚集，此结论与之前的LM检验结果相一致，再结合三个信息准则，确定美元、欧元、日元和英磅四种汇率的ARCH模型分别为ARCH（7）、ARCH（5）、ARCH（2）和ARCH（7）。最后再为四种汇率分别建立GARCH（1，1）模型。