《表1 方差贡献表:基于神经网络研究人民币汇率对企债收益的影响》

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《基于神经网络研究人民币汇率对企债收益的影响》


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为了准确度量汇率变动对企业债市场是否具有影响,降低噪声,首先采用主成分分析法对汇率数据进行降维处理,筛选出最具有代表性的汇率度量指标,剔除不必要的因素,将选出的汇率特征作为神经网络的输入变量之一融入模型中。主成分分析处理结果如表1。